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Tras la victoria de Alejandro Magno sobre el rey Darío III en la batalla de Gaugamela en 331 a.C., el griego tuvo que enfrentarse a las pequeñas rebeliones que estallaron por todo el imperio. En el verano de 328 a.C. una de estas rebeliones se desató en la satrapía oriental de Bactria, que llevaría al encuentro casual con la hermosa Roxana.
Cuando Bactria se rebeló, Alejandro y su ejército acudieron allí rápidamente para contener la situación. Treinta mil bactrianos se habían refugiado en la ciudadela en lo alto de un acantilado, la llamada roca Sogdiana. Alejandro le envió un mensaje a Arimaces, el comandante de la fortaleza, en el que le pedía que se rindiera. Arimaces, reticente, en su respuesta a Alejandro le preguntó si podía volar, porque necesitaría "soldados alados" para derrotarlo. El orgulloso Alejandro no iba a dejar que algo prácticamente imposible lo detuviera. Hizo llamar a los mejores escaladores de su ejército y ofreció una recompensa para el primer hombre que lograra llegar a la cima del acantilado: trescientos hombres se presentaron voluntarios. Por la mañana, y habiendo perdido solamente treinta hombres, llegaron a la cima, tras lo cual la rendición se produjo inmediatamente. Fue ahí, según un historiador, donde Alejandro vio por primera vez entre los cautivos a la hermosa Roxana, de la que se enamoró instantáneamente.
En otra versión de la historia, la del historiador Plutarco, cuenta que Oxiartes, el sátrapa de Bactria, dio un banquete inmediatamente después de la rendición en honor a Alejandro. Esa noche, una de las bailarinas captivó la atención de Alejandro. Era la hija de dieciséis años de Oxiartes: Roxana, un nombre que significa "estrellita". Muchos la consideraron la mujer más hermosa que habían visto, aún más incluso que la esposa del caído rey Darío. Según Plutarco, aunque puede que fuera la única mujer a la que amó Alejandro, puede que hubiera otra razón tras el matrimonio: Plutarco escribió:
En lo concerniente a su matrimonio con Roxana, cuya juventud y belleza lo habían cautivado durante un espectáculo en el que la vio bailar por primera vez, realmente fue una aventura amorosa, pero parece que, al mismo tiempo, también sirvió para los planes que tenía preparados. Porque verlo elegir una esposa entre sus compatriotas complació a las gentes conquistadas.
Como Alejandro y su ejército tuvieron que ir a luchar a otro lugar, el matrimonio entre este y Roxana tuvo que aplazarse. Sin embargo, al final, Oxiartes y el nuevo rey persa compartieron el pan, una costumbre macedonia. El matrimonio de Roxana y Alejandro, que finalmente se celebró en 327 a.C., ha sido desde entonces un tema de discusión entre los historiadores. ¿Fue un matrimonio por amor, o una alianza política tal y como sugirió Plutarco? Tales matrimonios eran algo que el padre de Alejandro había hecho en varias ocasiones. También es poco probable que Alejandro se hubiese aprovechado de Roxana sin casarse con ella, una violación de su política. Por lo tanto, se puede deducir que el matrimonio seguía la política de Alejandro de unir las dos culturas, griega y persa. Más tarde, el rey insistiría en que muchos de sus comandantes se casaran con mujeres persas (algo que produciría mucha irritación tras su muerte).
Se sabe muy poco de Roxana tras su matrimonio hasta la muerte de Alejandro en 323 a.C. Mientras que algunos historiadores dicen que puede que viajara con él a India y que estuviera a su lado en Babilonia, algo en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que estaba embarazada cuando Alejandro murió. Su siguiente aparición fue en Macedonia mientras esperaba a dar a luz a su hijo, el futuro Alejandro IV, junto con su suegra, Olimpia. Mientras esperaba, el destino del imperio dependía de ella.
Pérdicas, el único entre los generales de Alejandro, quería esperar a que naciera el bebé para decidir el futuro del imperio. Por sus propias razones, Pérdicas esperaba mantener el imperio unido, porque podría servir como regente para el joven rey. Los demás generales, Ptolomeo I, Antígono I y Seleuco I Nicátor no querían esperar, y en vez de eso exigieron que se dividiera el imperio entre ellos. Esta discusión acabaría desembocando en lo que los historiadores posteriormente llamaron las guerras de los Diádocos. Roxana, con el apoyo de Olimpia, esperaba que el imperio se mantuviera intacto para el Alejandro que todavía no había nacido. Sin embargo, había otros posibles candidatos, incluido Filipo Arridaco, hermanastro de Alejandro e hijo de Filipo y Filina de Larisa, pero como se pensaba que era "lento", no lo consideraron una amenaza seria.
¿Había algún otro candidato? Parece que Roxana quiso asegurarse de que su hijo era el único y envió a buscar a la "otra" esposa de Alejandro, Estatira. Según Plutarco,
Roxana, que entonces estaba embarazada, y muy respetada por ese motivo entre los macedonios, al sentir celos de Estatira, mandó a buscarla con una carta falsa, como si Alejandro todavía estuviera vivo, y cuando la tuvo en su poder, las mató a ella y a su hermana, arrojó sus cuerpos en un pozo y lo cubrió con tierra...
Los celos y la indecisión acabaron por apoderarse de Roxana. Casandro, hijo de Antípatro y heredero de Macedonia, quería mantener su pequeña parte del imperio así que mandó matar a Roxana y a Alejandro IV, entonces de 13 años, en 310 a.C. Con la muerte de su hijo, el linaje de Alejandro también tocó a su fin.
